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渤海證券-金融工程專題報告:SVM模型在多因子股票池上的擇時應用-190318
核心觀點:策略邏輯本文測試了通過傳統多因子模型構建股票池,并在給定股票池的基礎上,通過SVM模型進行擇時交易的量化策略。SVM作為傳統機器學習模型中一個非常重要的分類算法,其構建方...[詳細]
2019-03-18 分享者:jzhtzt 作者:郝倞 評級: 頁數:12 頁
華泰證券-金工林曉明團隊每周觀點:三月大概率震蕩,靜待趨勢明朗-190317
歷史統計規律顯示,春節前后大小盤風格會出現切換,兩會期間震蕩為主我們統計了2009年至今歷年春節前、春節后至兩會開始前,以及兩會期間主要股指的表現,結論如下:1、春節前一般大盤指數...[詳細]
2019-03-18 分享者:390554810 作者:林曉明 評級: 頁數:12 頁
民生證券-量化監控及熱點解析2019年第10期:市場情緒持續回落,流動性、波動率因子將回歸長期方向-190318
市場監控:整體換手率高位下行,中小盤換手率處高位市場估值:大盤估值處歷史中低位,中小盤估值仍處低位行業估值:非銀金融估值迅速回落,地產及消費仍處低位市場換手率:整體換手率高位下行,...[詳細]
2019-03-18 分享者:xuelu 作者:徐玉寧 評級: 頁數:10 頁
中泰證券-中泰金工事件驅動周報:主營產品漲價及冷門股效應-190318
上周表現上周(2019.03.11~2019.03.15),中證800等權指數漲跌幅為1.95%,“主營產品漲價題材”策略模擬組合收益率為6.32%,策略超額收益率為4.37%。“...[詳細]
2019-03-18 分享者:球球不知道 作者:唐軍 評級: 頁數:7 頁
光大證券-RSRS擇時模型日報:滬深300,指標值下滑-190316
RSRS量化擇時觀點:目前RSRS擇時策略看多上證綜指、滬深300、中證500、創業板指。今日(3月15日)收盤后,各大寬基指數RSRS擇時策略均未發出交易信號,維持前序觀點。日頻...[詳細]
2019-03-18 分享者:dashui2008 作者:周蕭瀟,祁嫣然 評級: 頁數:4 頁
申萬宏源-基本面因子之現金流與股息率因子-190315
主要結論1.現金/營業利潤波動率因子的IC=1.7%,多空夏普比=1.47,其在消費行業內表現優秀,在周期行業中略顯不足。2.剔除相關性的高股息-現金穩定因子的IC=3.3%,IC...[詳細]
2019-03-18 分享者:大千世界6868 作者:曹春曉 評級: 頁數:21 頁
財通證券-認購深虛博上漲,選擇4月3.00性價比更高-190315
買入深度虛值期權需謹慎50ETF購3月3.00持倉量稍有下降,部分投資者移倉至次月合約。50ETF本周有2.43%的漲幅,但50ETF購3月3.00價格仍然是不斷快速下跌。買入深度...[詳細]
2019-03-18 分享者:leiqiaochen 作者:陶勤英 評級: 頁數:17 頁
天風證券-量化擇時周報-190317
量化周觀點·上行趨勢仍未改變,風險事件落地后或將迎來二次起飛我們上周日的周報“預期內的風險事件兌現,低開將是入場時機”中提到:2月社融數據的不確定性一直被市場所預期,周五(3月8日...[詳細]
2019-03-18 分享者:11044558 作者:吳先興 評級: 頁數:6 頁
天風證券-市場情緒一覽-190315
情緒面今日A股3505只非ST個股中,排除停牌、一字板漲跌停個股,自然漲停71只,自然跌停6只,分別占比2.03%和0.17%。漲停封板率為52.59%,連板率為23.53%。今日...[詳細]
2019-03-18 分享者:mll9341 作者:吳先興 評級: 頁數:9 頁
光大證券-光大金工量化周報:因子組合全部跑贏基準,業績趨勢模型表現搶眼-190317
多因子模型:本周組合均跑贏基準因子表現:質量因子、情緒類因子表現較好,估值因子、低波動因子有所回撤。組合表現:本周光大Alpha1.0(全A150)組合上漲3.78%,同期中證50...[詳細]
2019-03-18 分享者:hzguanheng 作者:劉均偉,周蕭瀟 評級: 頁數:34 頁
天風證券-因子監控及指數增強組合跟蹤-190316
指數增強組合表現滬深300增強組合本周超額收益0.29%,本年超額收益-2.25%;中證500增強組合本周超額收益1.06%,本年超額收益-0.79%;中證1000增強組合本周超額...[詳細]
2019-03-18 分享者:冬馨余暇 作者:吳先興 評級: 頁數:11 頁
財通證券-“拾穗”多因子系列報告(第5期):數據異常值處理,比較與實踐-190317
投資要點:數據異常值處理:比較與實踐在進行回歸分析或因子相關性分析時,因子暴露的異常值可能會極大影響回歸系數和數據的相關系數。常用的異常值處理方法有均值標準差修正法、固定比率修正法...[詳細]
2019-03-18 分享者:閑客瀟灑 作者:陶勤英 評級: 頁數:23 頁
國盛證券-量化周報:謹防上證50沖頂回落-190317
謹防上證50沖頂回落。上周市場整體震蕩上行。目前上證50已經進入到了牛熊邊界線,市場的不確定性在大幅增加。只要近期50周線上創出新高,就意味著市場的周線級別上漲確認了,這顯然與滬深...[詳細]
2019-03-18 分享者:alethea 作者:劉富兵,殷明,葉爾樂 評級: 頁數:26 頁
國盛證券-量化分析報告:量化視角推演A股未來走勢-190316
本篇報告將從量化的視角對A股未來的走勢進行推演,并在此基礎上給出當下較優的操作建議。滬深300決定了本輪上漲的性質大概率只是反彈。市場從2019年年初至今是一波日線級別反彈,目前仍...[詳細]
2019-03-18 分享者:h382690048 作者:劉富兵,殷明 評級: 頁數:10 頁
天風證券-估值與基金重倉股配置監控半月報-190315
全市場估值及基金重倉股配置比例從市場各主要指數(滬深300指數、上證50指數、中證500指數、創業板指數)相對于其自身歷史估值來看,目前創業板指PEG估值較低,中證500指數PE估...[詳細]
2019-03-18 分享者:keteng 作者:吳先興 評級: 頁數:10 頁
東方證券-量化策略周報-190317
研究結論市場觀點:上周市場震蕩較大,但全周來看各大指數均收獲了不錯的正收益,全周滬深300指數漲2.39%,中證500漲2.16%,中證1000漲2.55%。上周市場波動加大,各大...[詳細]
2019-03-18 分享者:moge 作者:朱劍濤 評級: 頁數:24 頁
東北證券-金融工程研究報告:牛市來臨,消滅低價股還是小市值?-190317
本周思考:經過對歷史上牛市起點反彈之后的1~3個月的風格分析,得出了反轉、小市值、低價股在牛市初期具有較好的解釋力度。對于歷史上反彈的第三個月,我們建議至少配置其中一種風格的因子。...[詳細]
2019-03-18 分享者:joycesun 作者:肖承志 評級: 頁數:20 頁
渤海證券-權益類統計周報:兩融余額連漲月余,英國脫歐波瀾再起-190315
核心觀點:國際市場:本周,美國三大股指普遍上漲。3月8日至3月14日期間,標普500指數漲幅為2.17%,其中IT、醫療保健和原材料板塊漲幅較大。納斯達克綜合指數和道瓊斯工業指數漲...[詳細]
2019-03-16 分享者:劉書霞 作者:李莘泰 評級: 頁數:15 頁
光大證券-RSRS擇時模型日報:市場延續回調走勢,指標值無明顯變化-190314
RSRS量化擇時觀點:目前RSRS擇時策略看多上證綜指、滬深300、中證500、創業板指。今日(3月14日)收盤后,各大寬基指數RSRS擇時策略均未發出交易信號,維持前序觀點。日頻...[詳細]
2019-03-15 分享者:nedved1207 作者:周蕭瀟,祁嫣然 評級: 頁數:4 頁
天風證券-市場情緒一覽-190314
情緒面今日A股3504只非ST個股中,排除停牌、一字板漲跌停個股,自然漲停34只,自然跌停87只,分別占比0.97%和2.48%。漲停封板率為64.15%,連板率為7.27%。今日...[詳細]
2019-03-15 分享者:snowdragoner 作者:吳先興 評級: 頁數:9 頁
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